从研究假设，到可复查的策略。

用 Python 组织策略与研究过程。策略接口参考 Backtrader 的使用习惯，但不承诺完全兼容。

适合希望把策略假设转换为可反复检验的实验，并愿意自行维护研究和运行环境的开发者与团队。

以策略表达交易逻辑，选择适合问题的研究或事件驱动回测方式，检查订单、成交与持仓过程。

先确定所需的订单类型、事件通知和持仓语义，再选择合适模式；相似接口不代表撮合行为一致。

当前实盘路径通过 Nautilus 桥接；策略运行在用户服务器，交易账户、密钥、决策和本地风控由用户管理。

桥接是实盘路径的一部分，具体版本、券商及部署方式应逐项验证；回测通过不等于实盘已验证。

Lite 用于研究和回测，不提供直接实盘；vn.py 是未来国内市场候选后端，尚未实现。券商及版本支持以验证结果为准。

国内市场的 vn.py 仅是候选方向。第三方适配器与依赖仍按各自许可和实际可用范围处理。

本地日志作为规划中的可选能力，公开入口尚未发布。拟公开自有代码采用 Apache-2.0，最终文件范围仍需审查。

可选本地日志的公开方案仍在规划，具体源码范围及第三方许可需要在公开前审查。

使用现有仓库、教程和外部文档了解当前版本。实盘与回测存在撮合、延迟及数据差异，需分别验证。

建议先从小样本和已知输入建立基线，记录版本、参数、数据区间和结果，再逐步扩展。