策略开发 · 8 分钟阅读 · 方法指南
Backtrader 策略迁移：先验证一致性，再测性能
从依赖盘点到逐笔比较，避免把“能运行”误当作“结果一致”。
01盘点策略依赖
整理数据 feed、自定义指标、订单类型、手续费模型、滑点和分析器。分别标记公开 API 已支持、需要调整和尚未确认的部分。Backtrader 风格的接口并不意味着所有扩展都可以直接迁移。
02冻结一份基准
保存原策略代码、依赖版本和输入数据。固定时间区间与随机种子，输出每笔订单的创建、确认、成交和撤销记录。不要在迁移过程中同时优化策略，否则无法判断差异来源。
03按事件顺序核对
从第一个可交易 bar 开始比较可见数据、指标值与订单状态。出现偏差时，先检查时间戳、暖机区间、复权和成交价格规则。浮点容差需要按价格精度事先约定，而不是观察结果后再放宽。
04最后再做基准测试
使用相同数据、策略与成本模型，在相同机器上重复运行，区分首次启动和热运行。记录 CPU、内存、Python 与引擎版本。报告各轮耗时及测量边界，并链接可复现实验；没有实验就不声称加速倍数。