策略开发 · 6 分钟阅读 · 方法指南
如何选择适合你的回测模式？
从研究问题、订单语义与可复现性出发，建立引擎选择清单。
01先写出研究问题
比较大量因子参数，与验证复杂订单行为，是两种不同的任务。先列出策略需要的输入、运行频率、订单类型和输出，再决定采用轻量研究模式还是事件驱动模式。不要把某个引擎的单次速度当作选型结论。
02检查语义，而不只是接口
列出策略是否依赖逐 bar 回调、订单通知、部分成交或持仓状态。对照 Lite 与 Engine 文档确认支持范围。即使函数名称相似，成交时点、手续费与指标暖机规则不同，也会导致结果不同。
03建立最小验证基线
固定一个标的、一段历史数据、一组参数与一套成本假设。先保存订单、成交和持仓变化，再检查汇总指标。遇到差异时定位第一笔不同的事件，而不是只调整参数让最终收益接近。
04保留可重复的研究记录
每次实验保存数据版本、时间区间、依赖版本、参数和输出路径。只有在交易语义对齐后才测量性能，并分别报告数据加载、指标计算与回测执行耗时。本文是选型方法，不提供未经复现的性能排名。